金融市場

恐怖指数(VIX)

Volatility Index(ボラティリティ・インデックス)はシカゴ・ボード・オプション取引所(CBOE)によって作成されています。

S&P500オプション(SPX)の価格をベースに計算されており、この指数が高いほど、株式相場の急な下落や急な上昇が起こる可能性が高く、反対にVIX指数が低いほど、株式相場が安定しており、株価の急な下落や急な上昇の可能性が低い考えられます。

VIX指数月足(2021/5/19)

VIX指数は通常10〜20の範囲内で動くとされ、30を超えてくると警戒領域と判断されます。
リーマンショック
2020年3月の新型コロナショックの相場急落局面でのVIX指数は85.47まで上昇しました。この様に投資家が市場に不安や恐怖を抱いている時

日経平均VI

日経平均VI(日経VI ボラティリティ・インデックス)とは、日経平均の将来の価格を取引するオプション取引から算出され、将来の日経平均の値幅が大きくなると数値が大きくなることから、日経平均株価の値幅の大きさを表す指標と言われています。

日経平均VI(日経VI ボラティリティ・インデックス)は、大きく上昇、下落するときに数値が上昇し、2016年1月の逆オイルショック時は、40程度まで上昇し、2015年のチャイナショックは、47程度まで上昇しています。

https://nikkeiyosoku.com/chart/nikkei_vi/

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

You cannot copy content of this page